请教投资组合的标准差怎么计算？

投资组合的标准差计算方法

标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系。投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。

一般而言，股票的种类越多，风险越小。关于三种证券组合标准差的简易算法：根据代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)第一步1，将A证券的权重×标准差，设为A，2，将B证券的权重×标准差，设为B，3，将C证券的权重×标准差，设为C，第二步将A、B证券相关系数设为X将A、C证券相关系数设为Y将B、C证券相关系数设为Z展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=（A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC）的1/2次方。